三个月美元Libor跌至纪录新低 跌幅创逾一个月来最大;
三个月美元伦敦银行间同业拆借利率(Libor)周三创下一个多月来的最大跌幅,跌至纪录低位,短端固定收益市场的失衡将借贷成本牢牢地锁定在零附近。
Libor连续第四个交易日下跌,跌幅近1.1个基点,至0.17288%,为3月4日以来最大单日跌幅。Libor与隔夜指数掉期(OIS)的利差收窄至2010年以来的最低水平。
由于美联储的资产购买计划,资金从银行存款向货币市场基金的转移,以及由美国财政部庞大现金规模下降而引发的银行准备金增加,导致回购协议、国库券和其他短期美元借贷工具的利率已降至零或更低水平。这进而导致Libor承压。Futures First分析师Rishi Mishra表示:“Libor-OIS利差还有进一步收窄的空间,”
Libor的下降促使2021年6月期欧洲美元期货合约出现一系列的交易活动,定盘后立即有20,000手合约的买盘。该合约日内仍旧走高1个基点,至99.82左右,暗示3个月定盘价为0.18%,与当前水平相比高出不到1个基点
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