对冲基金对短期美债基差交易的热情依然高涨 ;
从美国商品期货交易委员会(CFTC)最新的美债期货持仓数据中研判,似乎对冲基金对短期美债基差交易的兴趣不减。对冲基金纷纷涌入基差交易,尤其关注买入2年期期货并卖出现货,从而从短端市场定价持续错位中获益。这一类型交易的兴趣仍然浓烈,在流动性稀疏之际,可能会演变为价格的震荡。美国银行Mark Cabana等策略师在10月29日的报告中提到了美债市场流动性状况的恶化,并特别谈到CME两年期美债合约,称相关指标显示流动性为2月份以来的最弱。 2年期期货流动性不佳,而现货市场则显现错位迹象,给本周美联储的政策会议营造了一个动荡的市场氛围
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