对冲即将到期的期权,可以对汇价产生很大影响,因为那些有敞口的人试图通过现汇市场来中和期权敞口。所以欧元兑美元交易员应该注意到下周有300亿欧元行权价在附近的期权到期;
如果在到期前没有其他因素影响市场,这种期权对冲通常会在规模最大的期权行权价位附近导致现金流增加。下周300亿欧元的期权行权价都在1.0780-1.1000之内,其中大部分在1.0900和1.1000之间,因此预计该区域将被证明具有“粘性”;
其中规模最大的欧元兑美元期权是周一在1.0800有10亿欧元,在1.0920有12亿欧元,在1.0970-80有18亿欧元,在1.1000有7.74亿欧元。周二(7月4日)在1.0780-1.0800之间有23亿欧元,在1.0890-1.0900之间有20亿欧元,周三(7月5日)在1.0790-1.0800之间有26亿欧元,在1.0985有10亿欧元;
周四(7月6日)在1.0820-25有14亿欧元,在1.0860有9亿,在1.0880-85有12亿,在1.0880-85有8亿,在1.0900-15之间有20亿,在1.0985-90有12亿欧元。周五(7月7日)最大的欧元兑美元到期期权是在1.0800有10亿欧元,在1.0900-05在12亿欧元,在1.0960有16亿欧元,在1.1000有13亿欧元
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