外汇市场围绕本周的美国消费者信心指数和JOLTS数据出现了相当大的波动，但对于周五非农就业数据可能造成的汇市波动风险定价不足。

外汇波动率是对外汇期权定价时的一个未知参数，因此使用隐含波动率来代替，反映交易员的最佳猜测。这意味着隐含波动率和实际波动率之间的任何差异都会创造交易机会。

隔夜期权于纽约时间周五上午10点(1400GMT)到期，因此覆盖到非农就业数据和更广泛的就业数据，但也涵盖周四的美国个人消费支出（PCE）物价指数和初请失业金人数。虽然隔夜期权隐含波动率走高，承认已实现波动率面临的数据风险，但其涨幅难以与8月4日就业数据公布前的涨幅相提并论。

欧元/美元隔夜期权隐含波动率增加2.0至11.5--普通跨式期权的盈亏平衡点从42个美元点子升至52个美元点子，涨跌两个方向都是如此。市场尚未对周四欧元区通胀数据做出反应。

美元/日元隐含波动率从10.5升至13.5，或从64个日元点子升至82个日元点子；澳元/美元隐含波动率从14.0升至16.0，或从38个美元点子升至43个美元点子。

随着外汇市场恢复到熟悉的区间，更广泛的外汇期权隐含波动率也随美元下滑。如果就业数据强于预测，这增强了美元反弹和波动率上升的风险


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