期货交易中的连续是指期货合约在交易所中按照一定规则连续挂牌交易的过程。在期货市场中，合约通常有固定的到期日，到期后合约会进行交割或平仓。为了保持市场的连续性和流动性，交易所会设计一系列连续合约，使得投资者可以在不同到期日的合约之间进行选择和交易。

连续合约的设立主要有以下几个目的：

1. 维持市场流动性：通过提供多个到期日的合约，投资者可以根据自己的投资策略和市场预期选择合适的合约进行交易，从而维持市场的流动性和活跃度。

2. 避免价格断层：如果没有连续合约，当一个合约到期后，新合约的价格可能会与旧合约有较大差异，导致价格断层。连续合约可以平滑这种价格过渡，减少市场波动。

3. 提供多样化的投资选择：不同到期日的合约反映了市场对未来不同时间点的预期，投资者可以根据自己的投资期限和风险偏好选择合适的合约。

在实际操作中，连续合约通常是通过以下方式实现的：

投资者在交易连续合约时需要注意以下几点：

1. 滚动成本：在滚动合约时可能会产生额外的交易成本，包括手续费和可能的价差损失。

2. 合约选择：不同到期日的合约可能会有不同的流动性和价格波动，投资者应根据自己的交易策略选择合适的合约。

3. 市场预期：连续合约的价格反映了市场对未来不同时间点的预期，投资者应密切关注市场动态和基本面变化，以便做出合理的交易决策。

总之，期货交易中的连续合约是期货市场设计的重要组成部分，它通过提供多个到期日的合约，维持了市场的连续性和流动性，为投资者提供了多样化的投资选择。投资者在交易连续合约时应充分考虑滚动成本、合约选择和市场预期等因素，以实现有效的风险管理和投资回报。