①美元兑日元（USD/JPY）期权市场的波动率在3月6日升至三个月高位，这反映了市场对即将到来的美国非农就业报告（NFP）的谨慎态度。NFP数据将于周五发布，其结果可能对汇市产生重大影响。
②近期美元兑日元现货市场的波动性增强，特别是日元看涨期权的需求增加。隐含波动率作为衡量实际波动的指标，已升至三个月高位，其中1个月期隐含波动率为12.0，3个月期为11.2，较之前分别从9.3和9.75上升。
③风险逆转指标显示，日元看涨期权的波动率溢价升至2025年高位，1个月期25 delta风险逆转指标达到1.8，3个月期为1.75，这表明市场对日元升值的预期增强。
④此外，期权市场的参与者在145.00水平增加了新的障碍期权和触发器，这可能是为了对冲潜在的汇率波动风险。