①美元兑日元（USD/JPY）期权市场波动率在3月6日升至三个月高位，主要受即将到来的美国非农就业报告（NFP）的不确定性推动。市场参与者通过期权市场对冲风险，导致波动率上升。
②美元兑日元现货市场的波动性增强，尤其是日元看涨期权的需求增加。隐含波动率作为衡量实际波动的指标，已升至三个月高位。其中，1个月期隐含波动率达到12.0，3个月期为11.2，较之前分别从9.3和9.75上升。
③风险逆转指标显示，日元看涨期权的波动率溢价升至2025年高位。1个月期25 delta风险逆转指标达到1.8，3个月期为1.75，表明市场对日元升值的预期增强。
④值得注意的是，期权市场参与者在145.00水平增加了新的障碍期权和触发器，这可能是为了对冲潜在的汇率波动风险