恐慌指标与标普500指数同时上涨,拉响美国股市的警报;
① 芝加哥期权交易所波动率指数这几天有所上,VIX在股市上涨的时候居高不下是反常现象。保持警惕。这是在芝加哥期权交易所波动率指数(VIX指数)“身上”一目了然的信息--尽管股票市场正在朝着纪录高点冲锋;
② 截至纽约时间13:40,通常被称为市场“恐慌指标”的VIX指数在过去三个交易日里是上升的。如果该指数超过16,就意味着美国股市往往会在接下来的一个月里每天波幅超过1%。而近年来,除了股市下跌的时候,该指数并未在这个水平上方徘徊;
③ VIX指数这三天来上升,与标普500指数同期大涨逾2%互相矛盾。自2009年美股牛市起步以来,这还是头一回在股市出现这种幅度的上涨之时,隐含波动率却未能下跌。这两个变量往往是反向运动的;
④ Macro Risk Advisors的衍生品策略师Vinay Viswanathan称,这是2004年以来第11次VIX指数在该基准股指涨幅不小于1%的时候走高,“尽管股市展现出了强劲的上涨势头,但期权市场仍不愿进一步降低风险定价,”股市/VIX指数同时上涨可能是期权市场在释放信号:虽然股市表现不俗,但仍存在大量值得预防的风险
信息来源:汇通网
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