① 上周五（10月15日），境外美元拆借利率3月期LIBOR较前一交易日上涨约0.14BP，报0.12363%；境外欧元拆借利率3月期LIBOR较前一交易日下跌约0.23BP，报-0.57057%。
② 美国方面公布的9月零售销售同比环比均高于预期，印证此前疫情对消费影响有所高估，风险偏好回升，受此影响，美国国债收益率震荡上行，截至收盘，10年期美国国债收益率较前一交易日上涨5.9BP，收于1.570%。

③ 欧洲方面无重要数据公布，受美国经济走强影响，美联储加息预期升温，受此影响，德国国债收益率震荡上行，截至收盘，10年期德国国债收益率较前一交易日上涨2.4BP，收于-0.167%。

④ 美元利率掉期市场方面，利率曲线震荡上行。2年期掉期率较前一交易日上涨4.44BP，收于0.5409%；10年期掉期率较前一交易日上涨5.11BP，收于1.5756%；30年期掉期率较前一交易日上涨3.35BP，收于1.8085%